# 导入函数库
from jqdata import *


# 初始化函数，设定基准等等
def initialize(context):
    # 设定沪深300作为基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)
    # 输出内容到日志 log.info()
    log.info('初始函数开始运行且全局只运行一次')
    # 过滤掉order系列API产生的比error级别低的log
    log.set_level('order', 'error')

    ### 股票相关设定 ###
    # 股票类每笔交易时的手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱
    set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.00015, close_commission=0.00015, min_commission=5),
                   type='stock')

    # 开盘时运行
    run_daily(sell_trade, time='09:45')

    # 开盘时运行
    run_daily(trade, time='14:55')

    g.security = "603501.XSHG"


def sell_trade(context):
    stock = g.security
    available_cash = context.portfolio.available_cash

    bars_array = get_bars(stock, count=11, unit='1d', include_now=True, fields=['close'])['close']
    # 前一天均线
    pre_ma = bars_array[0:10].mean()
    # 当前均线
    ma = bars_array[-10:].mean()
    if ma < pre_ma and context.portfolio.positions[stock].closeable_amount > 0:
        order_target(stock, 0)
        log.info("9:45 均线比昨天低，ma：%f，pre_ma：%f=============卖出" % (ma, pre_ma))


# 交易策略
def trade(context):
    stock = g.security
    available_cash = context.portfolio.available_cash

    bars_array = get_bars(stock, count=11, unit='1d', include_now=True, fields=['close'])['close']
    # 前一天均线
    pre_ma = bars_array[0:10].mean()
    # 当前均线
    ma = bars_array[-10:].mean()
    if ma < pre_ma and context.portfolio.positions[stock].closeable_amount > 0:
        order_target(stock, 0)
        log.info("14:55 均线比昨天低，ma：%f，pre_ma：%f=============卖出" % (ma, pre_ma))

    # 如果没有仓位了，今天不动了
    available_cash = context.portfolio.available_cash
    if available_cash < 3000:
        log.info("没钱了，今天不动了")
        return

    if ma > pre_ma:
        # 每次买入3成仓
        order_value(stock, available_cash * 0.5)
        log.info("均线比昨天高，ma：%f，pre_ma：%f=============买入" % (ma, pre_ma))


# 返回成交额前300的股票
def top_money_stock(context):
    # 获取所有上市股票
    all_stock = list(get_all_securities(['stock'], date=context.current_dt).index)
    # 获取所有股票当日成交额
    money = get_price(all_stock, context.current_dt, context.current_dt, fields=["money"], panel=False)
    # 排序取前200条
    sorted_money = money.sort_values(by='money', ascending=False).head(300)

    # 返回股票代码列表
    return list(sorted_money['code'])


# 获取主力净流入靠前的票
def top_main_money_stock(context):
    # 获取所有上市股票
    all_stock = list(get_all_securities(['stock'], date=context.current_dt).index)
    # 获取所有股票当日主力资金流向
    main_money_flow = get_money_flow(all_stock, context.current_dt, context.current_dt,
                                     ["date", "sec_code", "net_amount_main"])
    # 排序取前200条
    sorted_money_flow = main_money_flow.sort_values(by='net_amount_main', ascending=False).head(200)

    # 返回股票代码列表
    return list(sorted_money_flow['sec_code'])

